FOMC 금리 조정 확률 분석 CME FedWatch Tool

 

■ 연방공개시장위원회 (Federal Open Market Committee)

 

※ 출처 - Federal Open Market Committee

The Fed - Federal Open Market Committee

 

■  Meeting calendars, statements, and minutes (2017-2022)
회의 일정, 성명 및 회의록

 

※  출처 - Meeting calendars, statements, and minutes

The Fed - Meeting calendars and information

 

 

 

 

■ CME FedWatch 도구 이용자 가이드

 

※ 출처 - CME FedWatch Tool

 

[https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html]

 

개요

CME 그룹의 FedWatch 도구는 차기 FOMC 회의에서의 금리 조정 확률을 분석합니다. 
FedWatch 도구는 미국 통화 정책의 변경 확률에 대한 시장의 의견을 표명하기 위하여 오랫동안 의존하여 온 30일 연방기금 선물의 가격 데이터를 사용하여 주어진 FOMC 회의일에 대한 다양한 금리변경 가능 집합에 대한 현재 및 과거의 확률을 시각화해 줍니다. 
이 도구는 또한 FOMC 위원의 시기별 연방목표금리에 대한 기대치를 반영하는 연준의 "점 도표(Dot Plot)"를 보여 줍니다.

1. FOMC 목표 금리 - 현재, 비교, 확률

1a: 상단 전체에 걸쳐서는 각 탭이 연방공개시장위원회(FOMC)의 회의 예정일들을 보여 줍니다. 
최근접 회의일은 맨 왼쪽에 디폴트로 선택되어 있습니다.

1b: CME FedWatch 도구의 상단에서 회의일을 선택하게 되면, 해당일의 "현재(current)" 탭에서 다양한 금리변동 가능성들에 대한 확률 데이터가 표시됩니다. 
이 확률들은 해당 회의일에 대한 연방기금 선물계약의 거래상황에 근거한 것입니다.

1c: 표에서는 선택된 회의일에 대한 1일전, 1주전, 1개월 전 및 현재 시점의확률들을 보여 줍니다.

1d: "비교(compare)" 탭에서는 선택된 회의일의 목표금리에 대한 잠재적 결과치들 각각에 대한 확률이 현재시점 및 1일전, 1주전 및 1개월전을 비교하여 시각화되어 제공됩니다.

1e: 여기에서는 모든 예정 회의일과 가능한 결과치에 대한 현재시점의 확률들을 모두 다 제공합니다. 
또한, 각각에 해당하는 연방기금 선물가격이 나열되어 있습니다.

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2. 과거 목표금리 확률 데이터

도구 왼편의 "과거"라고 명명된 박스에서는 선택된 회의일의 다양한 목표금리 결과치들에 대한 역사적 확률들을 1년까지 거슬러 올라가 제공합니다. 
동 박스의 "다운로드" 부분에서는 각 회의일별로 역사적 확률 원 데이터에 대한 엑셀파일을 다운로드할 수 있습니다.

[02]

3. 연준 점 도표

연준 점 도표는 오랫동안 FOMC 위원의 장래의 연방목표금리 기대치를 반영하여 왔으며 CME FedWatch 도구에서 차트를 이용하여 제공합니다.  
각 점은 FOMC 위원의 주어진 연도에 대한 예상 목표금리를 보여 주는데, 예외적으로 붉은 색 점은 해당 연도의 연방기금선물가격의 내재금리를 가리킵니다. 
파란 색 점은 FOMC 위원의 중위 금리 기대치를 나타냅니다. 
이 데이터는 또한 "테이블" 탭에서 표 형식으로도 이용 가능합니다. 

[03]